Чтобы облегчить вам жизнь, мы разработали инструмент бэктестинга. Он показывает, как xcritical работа бы работала ваша стратегия в прошлом. Бэктест демонстрирует доходность портфеля, составленного из топ-инструментов вашего скринера, и сравнивает её с динамикой фондового индекса. При этом состав портфеля формируется на основе выбранной вами сортировки и колонок в скринере. Тестирование вашей стратегии на исторических данных с Финама. Запуск торговых систем в Live для автоматической/алгоритмической торговли через брокера Финам.

• Для продвинутых пользователей у нас есть дополнительная фишка – бэктест с ребалансировкой.
• Создавать и тестировать свои прибыльные стратегии.
• Это не эффективно по времени и конечно не хочется на это тратиться, особенно, когда скачать исторические данные нужно по многим акциям.
• Auto update –  постоянное автообновление данных в режиме On-line будет накапливать новые данные в файловой системе и сохранять их, пока включен Os Engine, и запущена Data.

backtrader_finam

Может занимать от нескольких минут до нескольких суток. При запуске main.py выгрузка исторических данных происходит в папку csv_export. Это бывает нужно, когда например у разных брокеров – есть разные инструменты – например есть склейка фьючерсов у одного, а другого её нет. Есть множество решений как загрузить исторические данные по акциям.

Auto update –  постоянное автообновление данных в режиме On-line будет накапливать новые данные в файловой системе и сохранять их, пока включен Os Engine, и запущена Data. Данные будут автоматически накапливаться и обновляться каждый раз, когда вы будете запускать Data время от времени. В принципе всё интуитивно именовано и есть комментарии по коду. Есть способ, как это немного автоматизировать, для этого я написал небольшой код на Python для скачивания котировок акций/фьючерсов. Для клонирования библиотеки, которая позволяет работать с функционалом API брокера Финам.

Os Data Finam. Скачивание исторических данных с московской биржи с помощью Os Engine.

Для продвинутых пользователей у нас есть дополнительная фишка – бэктест с ребалансировкой. Если вы регулярно обновляете свой портфель в соответствии с текущими топ-инструментами вашего скринера, этот инструмент покажет, как ребалансировка повлияла бы на ваши результаты. Продолжаем изучение скринеров и кросс-тестирования, которые они помогают проводить. И прежде, чем делать роботов или вести оптимизацию, нужно скачать исторические данные для тестов. Исторические данные формата ТХТ можно получить на странице экспорта данных ФинамНеобходимо выбрать финансовый инструмент и временной интервал исторических данных для скачивания.

Авторизация

Загружать live / исторические данные по акциям, фьючерсам и иностранным инструментам. Создавать и тестировать свои прибыльные стратегии. Научимся подключаться к Finam и скачивать исторические данные для тестирования стратегий и торговли на Московской бирже при помощи терминала OsEngine. В этой статье будем учиться подключаться к Finam и скачивать исторические данные для тестирования стратегий и торговли на Московской бирже.

Блог компании Os_Engine Качаем данные для тестов скринеров. Скринеры #3

• «More info» — визуальный просмотр КЭШа данных.
• Если вы регулярно обновляете свой портфель в соответствии с текущими топ-инструментами вашего скринера, этот инструмент покажет, как ребалансировка повлияла бы на ваши результаты.
• Исторические данные формата ТХТ можно получить на странице экспорта данных ФинамНеобходимо выбрать финансовый инструмент и временной интервал исторических данных для скачивания.
• Также мы видим шкалу загрузки и показатель загрузки в процентах.
• Тестирование вашей стратегии на исторических данных с Финама.

Есть еще другие ресурсы, но в основном везде предлагают делать это вручную или даже просят дополнительно денег. Это не эффективно по времени и конечно не хочется на это тратиться, особенно, когда скачать исторические данные нужно по многим акциям. Время загрузки зависит от объема скачиваемых данных и от мощности вашего ПК.

Для подключения к API мы используем библиотеки backtrader_finam + Backtrader + FinamPy. “Кому верить? Какие метрики выбрать?” – эти вопросы часто возникают у пользователей нашего скринера. Но в скринере появилась волшебная кнопка «Бэктест». Все добавленные бумаги отображаются в поле «Name». В папке StrategyExamplesFinam_ru находится код примеров стратегий. Из-за наличия такого ценового разрыва в склеенных фьючерсах, результаты тестирования стратегии могут быть искажены.

При склейке xcritical работа фьючерсов в инструмент RI, используется некоторый метод. «More info» – визуальный просмотр КЭШа данных. Набор данных состоит из N частей, запрошенных у источника.

Здесь можем очистить кусок данных, в котором выявлены проблемы, ибо на таких данных тесты лучше не проводить. Можно выбрать сразу несколько бумаг или выбрать ВСЕ, поставив галочку «Select all». Кликаем ПКМ на пустом поле под вкладкой «Sets» и выбираем «add», либо нажимаем кнопку «Add new data set». «More info» — визуальный просмотр КЭШа данных. «Log» отображает информацию по загрузке данных. Также мы видим шкалу загрузки и показатель загрузки в процентах.